![再装期权和广义交换期权的定价问题研究]()
论文摘要一般关于期权的定价都是假定股票的价格服从连续扩散过程[1],但实际分析股票价格行为过程时,发现股票价格并不是总连续的.从而文献[2]提出了股票价格服从跳扩散的模型,而对...
![基于跳—扩散过程的重置巨灾看跌期权定价]()
论文摘要芝加哥期货交易所（CBOT）于1992年12月首次引入巨灾保险衍生产品,向保险公司提供一种新的对冲潜在风险的金融工具.1996年第一个对于普通股票设计的巨灾期权问世,这...
![可转换债券的定价研究]()
论文摘要可转换债券是我国证券市场近年来推出的一种金融衍生产品,由于它具有股票和债券双重性质,具有筹资和避险的双重功能,因此19世纪80年代以来,在国际资本市场上迅猛发展,成为发...
![可分离债券的定价]()
论文摘要可分离债券是指上市公司在发行公司债券的同时附有认股权证,是公司债券加上认股权证的组合产品,是认股权证和公司债券捆绑发行的产物,但同时具有债券和认股权证可分离交易的特性。...
![交换期权的定价]()
论文摘要交换期权是一种合约，它使期权的持有人在到期日T时有权但非必须以一种资产变换另一种资产。假设资产的价值服从几何Brown运动，并且波动率和利率都为常数的情况下，1976年...
![Agliardi Elettra猜测的证明及其在跳—扩散过程下的推广]()
论文摘要当公司同时发放债券和股票进行融资时,该公司股票可以看作基于该公司资产价值的欧式看涨期权,则基于该公司股票的期权可看作是基于该公司价值的期权的期权,既复合期权。R.Ges...
