极佳理论论文

基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
论文摘要本文详细研究了VaR模型以及相关的理论,包括FHS技术、GARCH模型、Copula理论和极值理论,这些相关的理论主要应用于对时间序列分布的描述、拟合及预测,从而在此基...