经典风险模型论文

论文摘要经典的破产理论假设保险公司的盈余过程是独立平稳的增量过程,要求个体索赔额独立同分布.但是,随着保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已不能够很好的描述现实过程...

论文摘要本文致力研究几种不同风险模型的破产理论,主要研究的基本模型是经典风险模型和延迟更新风险模型,讨论的模型均是建立在重尾分布族的基础之上的。由于在风险理论研究之中,大多数金...

论文摘要风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论的研究。本文中,我们以经典风险模型为基础构造了三类风险模型并且对其进行研究,得到了与破产相关的一些变量的表达式或性...

论文摘要本文主要目的是在经典风险模型下将保险公司的破产概率表达式更精确地表示出来，我们得到了破产概率的三阶展开式，从而使保险公司更清楚了解自己的偿付能力。本文有四章构成。第一章...

论文摘要关于保险风险模型的分红问题，是由DeFinetti于1957年最初提出的，并且他发现离散风险模型的最优策略是带有分红界限的策略。另外由Gerber（1970）将经典风险...