计算实验金融论文

基于计算实验金融的VaR模型准确性研究
论文摘要VaR（在险价值）作为风险管理的一种方法,已获得广泛应用。被众多学者所关注,并被商业银行、投资银行、非金融公司及机构投资者所使用。在这样的背景下,本文研究如何更好地以V...
基于计算实验金融的典型股票收益异象定价研究
论文摘要自上世纪八十年代以来,大量难以用经典金融经济学解释的股票收益异象被揭示。其中,惯性、长期反转、过度波动、过度联动现象最引人注目。由于它们的存在极大地冲击了资产定价和风险...
有限理性、噪音交易与过度波动
论文摘要“过度波动之谜”是在国外成熟市场发现的一个重要市场异象,由于我国股票市场成立时间短,且处于转型阶段,难以进行实证研究,因此国内很少有学者对此进行研究。为了克服这个困难,...