久期凸度免疫论文

基于协方差调整的久期—凸度免疫策略分析
论文摘要众所周知，简单久期-凸度免疫策略中隐含两个假设：水平收益率曲线及其平行变动。针对这两个假设与实际情况不符的问题，本文借鉴Carcano和Foresi（1997）的思想，...