基于的三类型交易者模型论文

中国股市的非线性检验和建模
论文摘要本文检验了中国上海和深圳两个股票市场近些年的时间序列数据的非线性特征并建立了非线性模型以考察模型对于实际金融市场现象的解释能力。本文首先以传统的计量经济学检验方法检验两...