局部波动率论文

连续分红条件下基于Dupire公式和SVI函数的局部波动率曲面校准
论文摘要本文在已知标准欧式期权价格的情况下,考虑标的资产连续分红和相应欧式期权价格调整,讨论了校准局部波动率曲面的方法.本文先从SVI函数出发,用三种方法推得近似的隐含波动率曲...