![非参数统计方法在风险管理中的应用]()
论文摘要VaR是一种用于量化市场风险的方法,它以概率论为基础,运用现代统计分析技术,自产生以来不断被优化改进,得到了长足的发展。它的核心内容是对波动率的估计。大量的实证研究表明...
![二次光滑局部线性估计在偏线性模型中的应用]()
论文摘要局部线性回归因其出色的数值计算和理论性质而被广泛应用.这种方法主要是在点x的小区域内拟合一条直线,那么在点x的局部线性估计就是这条直线的截距项.局部线性估计的渐近偏差的...
![股票价格的影响因素分析及其预测]()
论文摘要自从上海证券交易所成立以来,股票价格的预测成为人们关注的焦点。常用的预测模型有：马尔科夫模型、灰色系统模型、ARMA/ARIMA模型、ARFIMA模型、各种神经网络模型...
![带有重尾扰动项的函数系数自回归模型]()
论文摘要函数系数自回归模型（FunctionalCoefficientAutoregressionModels即FAR模型）是非线性时间序列模型中非常重要的模型．但是目前的研究...
![计量经济模型中的统计推断：非参数与半参数方法]()
论文摘要由于传统的参数方法在一些实际应用中不足以充分刻画响应变量和相关的共变量之间的潜在关系，所以在过去的二十年中，越来越多的学者将研究的兴趣投向非参数时间序列建模的理论分析和...
![误差为非参数AR（1）序列的几类统计模型及分析]()
论文摘要误差相依回归模型是金融时间序列和计量经济学等研究中的重要问题。应注意的是：线性相依误差模型不能反映数据的非线性特征，而某些非线性相依误差模型由于其结构形式已知而使数据建...
![变系数模型和半变系数模型在不同数据下的估计]()
论文摘要1993年，Hastie和Tibshirani提出的变系数模型为Y=αT（U）X+ε。其中Y是响应变量，U，X=（X1，…，Xp）T是协变量，α（·）=（α1（·），…...
