均值方差论文

下方差风险计量模型及其改进
论文摘要一、研究背景在金融市场中,证券投资者主要面临着证券市场的风险,因此各个国家的证券机构都把证券市场风险作为监管的重点。由于中国的证券市场才刚起步没多久,和国外成熟的市场环...
再保险最优化模型分析
论文摘要在当今社会迅速发展、相互依赖的市场环境中,保险与再保险业的发展对于整个金融市场的健康、稳定发展起着至关重要的作用。而再保险通过对原保险风险的再一次分散,向其提供资本基础...
基于跳—扩散模型的最优投资策略研究
论文摘要2000年,X.Y.Zhou和D.Li在《连续时间下均值-方差组合选择问题》一文中,利用随机线性二次型控制理论,研究了当资产价格满足随机扩散微分方程时的最优投资组合策略...
股市风险度量理论与实证研究
论文摘要在金融领域中,风险是个永远倍受关注的主题,因此风险的度量和管理也逐渐成为现代金融理论和投资理论的核心内容。本文分为五部分,首先介绍国内外风险度量理论的研究现状,介绍论文...