![资产组合选择中的多目标最优化问题研究]()
论文摘要证券组合选择问题本质上就是含两个目标的多目标最优化问题,一个目标是期望收益最大,另一目标是风险最小,称该问题为原始问题。马柯威茨将期望收益固定得到一个单目标最优化问题,...
![社会保障基金保值增值的最优投资比例研究]()
论文摘要对于社保基金的投资组合,根据2001年制定的相关法规,投资分配的工具仅限于银行存款和国债。自2003年社保基金入市以来,股票市场的发展前景十分看好,并且以股票、债券为主...
![封闭式基金的类别配置研究]()
论文摘要众所周知,当投资组合分散于几个不同类别的资产时,风险将会降低。投资组合中的资产如何分配问题,也即资产配置理论研究的内容。随着证券市场的高速发展和投资者投资意识的逐渐增强...
![有交易费用的投资组合问题及横截面收益率的因素分析]()
论文摘要在资本市场中有两个重要的主题:一个是如何对现有的资本在一定的约束条件下得到最佳的投资组合;另一个问题是确定市场中哪些因素如何影响收益率,从而更好的进行投资。第一个问题属...
![最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究]()
论文摘要经济中的每一个个体都要面对不确定性因素的影响,他的每一个行动的效果都由确定性因素和不确定性因素共同决定。帮助人们处理确定性问题的理论现在已经发展的非常完善,但是到目前为...
![我国企业年金投资管理策略研究]()
论文摘要为了应付人口老龄化危机和缓解我国基本养老保险的负担,我国从1991年开始提出要建立以基本养老保险为主、企业年金和个人储蓄为补充的多层次养老保险体系。据有关专家预测,到2...
![我国企业年金基金投资组合研究]()
论文摘要作为我国基本养老保险的重要补充,企业年金基金如何实现保值增值受到越来越多的关注。一方面,企业年金基金是员工未来的养老金,这一性质使它不能冒很大的风险去博取高收益:另一方...
![上海燃料油期货套利研究]()
论文摘要2004年8月25日,燃料油期货重新在上海期货交易所挂牌上市,这成为中国重启燃料油期货的一个重要里程碑。上海燃料油期货从上市以来,表现良好,交易日趋活跃,市场运行平稳,...
![两总体最优夏普指数差异的Bootstrap区间估计及假设检验]()
论文摘要随着全球经济一体化进程的加快和全球经济的发展与完善，投资组合选择的理论研究和应用实践问题，越来越受到世界金融界的关注。经过50多年的发展，投资组合选择的理论研究和实践已...
