均值组合优化理论论文

VaR在投资组合风险结构调整过程中的应用
论文摘要20世纪90年代以来，随着金融衍生产品市场的迅猛发展，加剧了金融市场的波动，2008年的金融危机使得大量的金融机构和投资者破产，风险管理再一次成为金融活动的核心内容。基...