巨灾期权论文

基于跳—扩散过程的重置巨灾看跌期权定价
论文摘要芝加哥期货交易所（CBOT）于1992年12月首次引入巨灾保险衍生产品,向保险公司提供一种新的对冲潜在风险的金融工具.1996年第一个对于普通股票设计的巨灾期权问世,这...
巨灾期权定价模型研究
论文摘要本文以地震风险为研究背景,以巨灾期权为研究对象,利用鞅过程原理、随机过程理论和动态资产定价理论,运用金融数学与金融工程技术,构建巨灾期权定价模型。首先,依据动态资产定价...