看涨期权论文

B-S期权定价公式的推广及期权风险控制
论文摘要本综述报告主要综述了以下内容：1.根据Black-Scholes期权定价模型及其假设条件,给出满足此模型的方程及其边界条件.2.对B-S期权定价公式用两种方法进行了详细...
关于美式封顶期权的数学分析
论文摘要本文利用偏微分方程理论研究美式封顶看涨期权定价函数的性质以及最佳实施边界。并给出美式封顶看涨与美式封底看跌期权的对称关系。论文目录引言第一章有关期权的概述§1历史回顾§...