可容许策略论文

带交易费终端资产和消费的期望效用最优化
论文摘要本文研究了具有初始财富的投资者在一个带交易费的标准完全金融市场上如何最优化终端资产和消费的期望效用。我们首先通过定义交易费用比例函数f(t)，建立了连续时间投资与消费模...