利率衍生品论文

基于Hull-White模型的商业银行利率衍生品定价研究
论文摘要在利率市场化的大趋势下,无论是在银行间同业市场还是在证券交易市场,各种利率衍生创新工具接踵而出,交易规模成倍扩大。对商业银行利率衍生品定价的研究亟待加强。本文首先对利率...
论BDT模型在我国利率衍生品定价中的应用
论文摘要自从利率衍生品诞生以来,利率的行为特征模拟及其衍生品的定价研究成为理论金融和实务金融中最具有挑战性的课题之一。本文在文献回顾的基础上首先对利率衍生品定价的基本方法进行了...
利率衍生产品的套期保值研究
论文摘要利率衍生品市场交易量迅速增长,在OTC金融衍生品交易中所占比重在70%以上。我国金融衍生品市场的发展严重滞后,通过循序渐进的利率市场化改革和不断完善国债市场,我国发展利...
利率衍生品定价研究
论文摘要这篇论文研究利率衍生品的定价,以建立三因素带有跳跃特征的随机均值随机波动率利率期限结构模型为基础,研究了三种利率衍生品,包括可转换债券,浮动利率债券和利率期货的定价问题...