零息票债券论文

收益率曲线的提取及在Gaussian HJM模型参数估计中的应用
论文摘要本文对一类远期利率HJM模型-二因子GaussianHJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,市场上没有足够多的可以直接利用的零息债券的到期收益率的数据,这是由...