![沪深300股指期货风险管理研究 ——基于VaR和压力测试法]()
论文摘要20世纪70年代后期以后,随着布雷顿森林体系的瓦解,以美元为主导的固定汇率制崩溃,汇率波动加剧,大宗商品的价格也急剧波动,给经济发展带来很大的不确定性,导致证券市场的波...
![平安保险公司的保险资金动作风险研究]()
论文摘要在国际经济环境快速发展,不断深化、多元化的趋势下,现今的保险市场竞争中险企的生存和发展关键已不仅仅在于保险业务规模与品质的发展,更在于保险资金的投资运作收益,资金运作已...
![基于仓单质押业务的物流企业风险研究]()
论文摘要企业的发展离不开物流,信息流和资金流的支持,尤其是中小企业由于信用体系不完善,财务报表不规范和经营规模小,常常面临贷款融资难的问题,因而制约了自身的发展,使企业面临资金...
![基于VaR的上海燃料油期货市场风险分析]()
论文摘要随着世界经济增长的不平衡性,能源需要结构有所调整,国际市场石油供求严重不平衡,加上战争等因素,国际油价动荡频繁,幅度巨大,给我国的石油市场带来了巨大冲击。2004年上海...
![非参数统计方法在风险管理中的应用]()
论文摘要VaR是一种用于量化市场风险的方法,它以概率论为基础,运用现代统计分析技术,自产生以来不断被优化改进,得到了长足的发展。它的核心内容是对波动率的估计。大量的实证研究表明...
![对外汇远期选择VAR计算方法的应用研究]()
论文摘要外汇风险管理和VAR分析方法是当今理论界和企业界研究和应用的重点和热点。VaR分析方法作为风险管理中较为成熟的工具之一,在金融风险管理中得到了广泛的应用。如何将VAR分...
![VaR风险度量方法在我国股票市场的应用研究]()
论文摘要随着中国金融开放程度的逐渐加深,中国金融机构走向国际市场的同时外资机构也正走进中国。国外金融机构进入中国市场与国内金融机构展开全方位的竞争。国外金融机构不管是在风险管理...
![商品期货跨品种套利风险研究]()
论文摘要商品期货市场产生的初衷在于规避现货市场价格波动的风险,而期货套利交易产生的目的在于规避期货单边交易的风险。目前,为了追求稳定的收益,国际上绝大多数大型基金均主要采用套利...
![基于时变copula的风险价值度量]()
论文摘要一:研究思路与逻辑伴随着全球经济一体化、投资自由化以及金融创新的不断深入,金融市场的波动性和风险也在不断加剧,对于金融风险的管理已经成为金融机构和投资者所面临的最重要问...
![证券市场极端风险价值（VaR）计算方法研究与实证分析]()
论文摘要近年来,金融市场的波动日益剧烈,一些金融危机事件接连发生,这些都对风险管理提出了挑战,需要更加适合的模型方法来处理这些情况。实际研究表明传统的正态分布模型假设严重低估了...
![基于VaR历史模拟法的中国股市风险研究]()
论文摘要近几十年来,金融市场在得到迅猛发展的同时,也呈现出了前所未有的波动性,致使金融市场风险日趋严重,金融风险测量受到了高度的重视。在我国,近两年股市动荡,起伏剧烈,使得股市...
![基于历史模拟法的市场风险VaR模型改进研究]()
论文摘要金融创新和金融全球化使得现代金融机构的经营活动日益暴露与剧烈的市场风险之下。尤其是近年来国内外诸如1997年东南亚金融危机、2006年“国储铜”等一系列重大市场风险事件...
![VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究]()
论文摘要随着全球经济一体化进程的加快,国际贸易和国际资本流动都出现了惊人的增长,这使得商业银行的业务逐渐走向国际化,国际业务的开展状况已成为影响商业银行盈利性的一个重要因素。商...
![投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析]()
论文摘要金融市场风险管理是金融实务界、学术界和监管当局的重大课题和任务。VaR和CVaR已成为当今金融评估的重要参数。本文分别运用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和最优化方法研究了V...
![VaR在健康险道德风险评估中的应用]()
论文题目:VaR在健康险道德风险评估中的应用论文类型:硕士论文论文专业:金融学作者:郭麦成导师:赵苑达关键词:健康险,道德风险,风险价值,信度理论,历史模拟法文献来源:东北财经...
