门限模型论文

遗传门限GARCH模型及其应用研究
论文摘要在金融时间序列分析中,GARCH模型适合描叙金融时间序列的异方差性,而门限模型(门限自回归或门限ARMA模型)能较为精确地刻画序列的非线性规律。本文结合两者优点建立了门...
中国金融发展与经济增长门限效应的实证研究
论文摘要在经济发展的进程中,金融已经成为政府宏观调控的重要手段及社会资源优化配置的重要杠杆,对经济增长起着核心作用。但从最近国内关于两者之间因果关系的研究来看,既有金融发展促进...
利率建模与模型估计
论文摘要短期无风险利率是金融市场上最基本也是最重要的经济变量之一，对其他金融产品的定价和利率风险的管理起着举足轻重的作用。随着中国利率市场化步伐的加快，金融市场资金的供求关系变...