模糊理性论文

基于模糊GARCH模型的中国股票市场波动性研究
论文摘要股票市场的收益率波动往往具有聚集特征,即大的波动往往跟随着大的波动,小的波动往往跟随着小的波动。Engle（1982）建立的ARCH模型可以用来描述和预测这种波动聚集性...