![金融风险的跨市场传递机制研究]()
论文摘要近年来随着我国金融市场规模的扩大以及金融产品不断创新,各金融市场主体越来越多地参与到跨市场的金融资产配置当中,他们为获取最理想的收益并承担最适宜于自身的风险,频繁地参与...
![基于SHIBOR的波动率研究]()
论文摘要金融资产收益的波动率研究是当代金融经济学和计量经济学研究的核心领域,作为市场风险的度量,对波动率的辨识将直接影响到资产定价、资源配置以及风险管理的建模。一方面,波动率与...
![基于GARCH模型族的上证综指预测模型选择研究]()
论文摘要金融市场波动性方面的研究是分析资本资产定价、防范金融风险等问题的基础。金融市场进行定量研究的前提是对金融市场波动性进行准确的刻画,GARCH模型族是专门针对金融数据量体...
![基于GARCH模型族的沪市波动性实证分析]()
论文摘要本文以上证综指日收益率作为研究对象,利用Eviews5.0统计软件对样本数据进行统计特征分析,主要得出以下结论:序列数据具有尖峰厚尾特征;序列数据具有异方差特征;序列数...
![基于ARCH模型族的极差和收益率的比较分析]()
论文摘要本文简要简要介绍了GARCH模型和极差的发展经历,Engle最初提出的ARCH模型,能够成功地模拟随时间变化的方差模型,将方差和条件方差区分开来,并让条件方差作为过去误...
![我国股市波动特性及与国际股市波动相关性的实证分析]()
论文摘要股票市场作为金融市场的重要组成部分,信息、资本的快速流动使股票市场发生频繁波动,许多学者对股价波动的规律性做出了大量的研究,资本市场理论也随之产生并发展起来。自回归条件...
