拟蒙特卡罗论文

拟蒙特卡罗方法在亚式期权敏感性参数估计中的应用
论文摘要期权是一种金融工具，其价值依附于其他标的资产。而亚式期权，尤其是（加权）算术平均亚式期权由于不能得出股票平均价格的算术表达，具有计算上的难度。在对期权的研究中，期权的敏...
基于粒子滤波的机动目标跟踪方法研究
论文摘要机动目标跟踪研究对目标机动不能准确描述的估计问题,是近年来科学界研究较多的课题。由于其有效而广阔的理论和应用前景,在军事和民用领域得到越来越广泛的应用。但随着跟踪环境和...
拟蒙特卡罗中Halton序列的去随机化
论文摘要众所周知,利用伪随机数的传统蒙特卡罗（MC）方法收敛速度比较慢,收敛速度为O(N-1/2)。为了克服这个缺点,我们利用超均匀随机数来代替伪随机数以取得较好的效果。在MC...