欧式期权论文

随机利率下基于指数O-U模型的欧式期权定价
论文摘要期权定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式期权的研究,在利率为常数或者是时间的确定性函数时,国内外学者已经做了大量地研究工作,得到了...
上限型重置期权的定价分析
论文摘要期权是20世纪70年代中期美国出现的一种金融衍生工具,20多年以来作为一种风险防范和投机的有效手段而得到迅猛发展,为了吸引投资者的兴趣,许多金融公司相继推出各种新型的期...
并行Monte Carlo方法研究及其在期权定价中的应用
论文摘要金融分析是计算科学的重要应用领域，目前受到越来越广泛的关注。但是随着科技发展，金融分析提出来的越来越复杂的随机性问题，用确定性方法给出其近似解是很困难的，甚至是不可能的...
障碍期权定价问题的若干研究
论文题目:障碍期权定价问题的若干研究论文类型:硕士论文论文专业:应用数学作者:王杨导师:张寄洲关键词:期权定价,欧式期权,障碍期权,定价公式,平价公式文献来源:上海师范大学发表...