偏离项论文

基于TGARCH-M模型量化风险溢价及投资者应对金融市场正、负冲击的非对称反应 ——以澳元和美元短期存款利率市场为例
论文摘要本文以澳元和美元短期利率存款市场为例,探讨非抛补利率平价偏离的主要原因,同时应用TGARCH-M模型突出量化风险溢价以及投资者面临金融市场正、负不同方向冲击的非理性反应...