破产概率论文

论文摘要在通常的风险模型中,往往假定保险公司中不同时期的保费收入和理赔额分别为两列独立同分布的随机变量,而且是相互独立的。但是,在保险公司实际经营中,索赔到达计数过程与保单到达...

论文摘要本文主要研究投资因素下广义保险模型的破产概率问题。文章所考虑的盈余过程是古典Cramer-Lundberg模型的推广,它涉及随机利率,独立于盈余过程的安全附加函数,随机...

论文摘要本文主要研究的是重尾索赔额是ND情形下的破产概率,它与金融保险息息相关。由于金融风险模型中的许多问题都是在重尾场合下考虑的,而我们现在研究的是ND情形下的一些性质。大偏...

论文摘要本文研究了在利率下两类风险模型的破产概率问题,主要讨论了在常利率下带扰动的经典风险模型和在常利率或随机利率下的复合二项风险模型。首先,研究了常利率下带扰动的经典风险模型...

论文摘要预测股票价格一直以来都是金融工程的重点,也是难点。破产理论很好地解决了破产函数的计算与近似问题。类似于破产理论中的风险过程,本文建立了股票的风险过程,得到了股票市场的“...

论文摘要本文主要研究带常数利息力更新风险模型的破产概率和上尾独立随机变量和的尾概率，全文共分三部分．主要内容为：第一章为绪论部分，介绍了风险理论的研究内容和发展状况、本文的研究...

论文摘要破产理论或更一般的风险理论,传统上被认为是保险数学的经典内容。Cramer-Lundberg提出的经典风险模型是考虑理赔到达过程为Poisson过程,个别理赔额序列独立...

论文摘要破产理论是风险理论的核心内容,近年来,精算界越来越关注破产理论的研究,其中破产概率的计算一直是研究的主要问题,国内在这方面的研究也越来越多。论文主要对各种推广的破产模型...

论文摘要保险公司的红利分配问题是一个被广泛关注的问题,本文从红利分配策略的角度研究了这一问题,这一策略即红利边界策略。本文主要介绍了风险理论下的两种红利策略模型,一种是常数值红...

论文摘要在经典离散时间破产模型中,通常假设单位时间内收取的保费为常数,利率为常数,单位时间内的索赔量为随机变量,这些都是很强的假设,它们使得离散时间破产模型的结果不能被很好的应...

论文摘要风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论的研究。现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的,它为各金融风险部门的经营管理提供了理论依据和实际操作指...

论文摘要风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论。本文中,以经典风险模型为基础构造了三类具有相关性结构的风险模型并对其进行了深入的研究,得到了与破产相关的一些变量...

论文摘要分布理论是概率论的基础之一,重尾分布又是分布理论的核心.而在现代保险精算中,通常假定所涉及的非负随机变量为重尾的.近年来,许多学者对其进行了深入的研究,得到了许多重要结...

论文摘要风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论的研究。本文中,我们以经典风险模型为基础构造了三类风险模型并且对其进行研究,得到了与破产相关的一些变量的表达式或性...

论文摘要本文一共分为五章,其中第一章是风险理论综述以及本文的主要内容概括。第二章是本文的预备知识。第三、四、五章是本文的主要内容,本文主要运用递推方法以及鞅方法研究了三种特殊的...

论文摘要在保险数学中,破产理论是保险风险理论研究的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段,因此,对其进行研究具有非常重要的理论和现实意义。近年来,关...

论文摘要寿险精算的理论和实践是保险科学最为经典的基本产品宝库。近年来,寿险精算理论的研究不断深入,已经取得一系列令人瞩目的研究成果,特别在考虑利率风险方面取得重大进展,得到各种...

论文摘要风险理论是保险精算学的核心研究内容之一,它通过研究保险业中的随机模型来处理与精算相关的一些问题,因此模型的选取在风险理论的研究中起到非常核心的作用。关于风险模型的早期研...

论文摘要风险理论是应用概率论的重要分支之一,是保险数学的主要研究方向.本文针对我们近年提出的基于进入过程的保险风险模型（我们称为LIG模型）,在概率极限理论、保险风险理论、重尾...

论文摘要众所周知,风险理论是应用概率论的重要分支之一,它不但自身具有重要的理论研究价值,而且对金融保险中的实际工作具有一定的指导意义.而在风险理论中如何衡量保险公司风险的大小,...