破产概率论文

论文摘要本文研究了一类重尾分布下破产概率的高阶展式。第一章讨论高阶广义正规变化函数尾分布函数卷积的封闭性，获得了分布函数F，G卷积（?）的高阶展开式，证明了卷积的闭合性，得到分...

论文摘要本文主要目的是在经典风险模型下将保险公司的破产概率表达式更精确地表示出来，我们得到了破产概率的三阶展开式，从而使保险公司更清楚了解自己的偿付能力。本文有四章构成。第一章...

论文摘要在保险数学，也称为精算数学的范畴内，破产论是风险论的核心内容。Gerber、Shiu[1][2]等人先对经典风险模型进行了比较细致的研究，近来董、王[3]，王、王[4]...

论文摘要在本文中，我们研究了刻画连续时间复合二项模型破产严重程度的几个量。首先，算出了连续时间复合二项模型从破产到第一次恢复的过程中破产赤字的最大值所服从的分布。并计算出了破产...

论文摘要本论文致力于研究重尾索赔下的破产问题，总共包括六章内容。在第一章中，我们首先介绍了经典风险模型及其改进模型，接着简要的回顾了近期的一些研究文献，最后介绍了破产问题当前的...

论文摘要本文以经典风险模型为基础,主要介绍了在时间间隔分布为Eriang(n)分布的情况下,在SparreAndersen风险过程中的破产概率与相关问题的研究.通过对计算方法上...

论文摘要风险理论作为保险精算数学的一部分，主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率问题。经典的复合Poisson风险模型主要考虑了同一类的风险构成的风险模型。但是，由于现...

论文摘要风险理论模型，是保险精算数学中重要的研究内容，在国外已经有上百年的研究历史。经典风险理论，主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概...

论文摘要本文是在攻读硕士学位期间完成的，全文共分三部分，通过对风险理论中的热点问题，即大额索赔风险模型的破产概率估计，乘积的封闭性以及近年来备受关注和重视的重要工具——连接函数...

论文摘要本文在经典破产理论前提下，针对人们重视的破产概率问题，结合某保险公司已有Pareto损失数据案例，给出了一些相对容易计算的近似方法—指数近似，伽玛近似，幂形式近似等方法...

论文摘要鞅论是随机过程的一个前沿理论,鞅论的方法已成为一种强有力的研究工具,正朝着其它一些数学分支渗透与交叉,并与其结论结合逐渐形成一些新的研究分支,本文则是用鞅分析方法探讨广...

论文摘要Markov过程是以俄国数学家A.A.Markov的名字命名的一种随机过程,它的应用范围极其广泛.不仅在数学其它分支和工程技术中有着广泛的应用,在社会科学中,如经济学、...

论文摘要本论文利用更新理论、马氏过程、随机控制及鞅论等数学工具，主要研究了金融保险中几种风险过程的破产问题。对破产概率的上界，破产前瞬时盈余和破产时赤字的分布，破产时罚金折现期...

论文摘要信用创造组织特别是保险公司和商业银行的风险问题越来越成为研究的焦点,本文主要从信用创造组织的风险问题入手,围绕保险公司、商业银行两大支柱型分类组织的风险问题,分别建立相...

论文摘要本论文致力于个体索赔尾分布的有关理论的探讨,主要讨论一类介于重尾分布与轻尾分布之间的尾分布。同时又考虑了失效率与平衡失效率的内在联系,在此基础上,试图得到重尾分布的一种...

论文摘要破产概率的渐进表达式是风险理论中的重要问题,在保险理论和实践中有很大的作用。假设Fe∈S（γ）,本文利用几何和方法推导了在经典的Cramer-Lundberg模型下破产...

论文摘要本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的SparreAndersen模型,其中索赔额分布也是离散的。首先利用向前马尔可夫技巧,使此模型中的风险过程成为逐段决定马尔...

论文摘要本学位论文致力于发展几类推广的风险模型中的破产理论。主要研究更新风险模型,多险种Cox风险模型,带随机利率的Cox风险模型,最后讨论了推广的Cox风险模型,并给出了一个...

论文摘要本文主要研究保险风险与随机网络两方面中的若干问题。第一部分,我们首先给出了有关重尾分布的若干性质,然后讨论了常利率平稳更新风险模型的破产问题,给出了这一模型的破产概率ψ...

论文摘要风险理论是经营者或决策者对风险进行定量分析和预测的一般理论,但经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的风险。对于保险公司经营规模的日益扩大,险种的多元化及新险种的不断开...