![连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布]()
论文摘要本文主要研究了连续时间复合二项模型的包含破产时间在内的多维精算量的联合分布。连续时间复合二项模型是由LiuGx,WangY,zhangB首先提出的。作为离散时间复合二项...
![在风险投资和次指数索赔场合下破产概率的研究]()
论文摘要本学位论文致力于研究在风险投资和重尾风险场合的渐近破产概率。总共包括六章内容。在第一章,我们简要地回顾了近期的一些研究文献并介绍了本文的研究手法和特点。在第二章,我们引...
![二维破产理论中的若干问题]()
论文摘要破产理论是现代风险理论的核心内容之一,也是当前风险理论研究的热点。本论文致力于研究二维风险模型的破产理论中的相关问题。与经典的破产理论只考虑一维的情况相比,多维风险模型...
![带干扰负风险和模型的破产概率]()
论文摘要破产概率是破产理论中的一个重要的研究课题。保险公司按照理赔方式的不同可把风险过程分为正风险和与负风险和两类模型,在已有文献中较多的是研究正风险和模型,本文研究带干扰的负...
![常利率下更新风险模型的破产概率]()
论文摘要本文主要研究常利率下的更新风险模型,也就是利率为常数,保费均匀连续的收取,但理赔到达过程为一般更新过程,主要内容为:第一部分描述当更新随机变量满足特定条件下得到不破产概...
![多重延迟更新风险模型中的破产概率及局部破产概率]()
论文摘要破产概率历来被认为是保险数学的重要组成部分。从上世纪三十年代至今,这方面的研究一直都很活跃,并出现了大量的研究成果。例如,经典的更新风险模型的破产概率早已有了比较成熟的...
![n阶线性回归相依利率的风险模型破产概率]()
论文摘要风险理论,作为保险或精算数学的一个重要部分,研究对象是保险业务的随机模型和破产概率。离散时间风险模型是其中的一个分支。在实际生活中,由于各种因素的影响,经典的离散时间模...
![利率相依风险模型的破产问题]()
论文摘要在风险理论中,破产概率是主要的研究领域。破产概率及其相关问题越来越得到人们的关注。而利率对破产问题的影响,在很多文献中都被讨论过。常利率和独立同分布利率对破产问题的影响...
![广义多险种的破产概率模型及其应用]()
论文摘要经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的风险经营过程提供了多种数学模型。随着保险公司业务规模的不断扩大,经营单一险种对于保险公司来说已不符合实际。为此作者建立了理赔到达...
![广义双非齐次Poisson模型下的破产概率]()
论文摘要风险理论,作为保险或精算数学的一个重要部分,研究对象是保险业务的随机模型和破产概率。经典的复合Poisson风险模型是一种基本的模型。在这种模型中,保险公司收到一定量的...
![带干扰项的风险模型研究]()
论文摘要本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论,主要讨论了带有随机干扰项的两种不同风险模型:首先讨论了带干扰的连续型风险模型,包括带干扰的保费收取次数为Poisson过程的风...
![一种带干扰的风险模型的破产概率]()
论文摘要风险理论,作为保险或精算数学的一个重要部分,研究对象是保险业务的随机模型和破产概率。经典的复合Poisson风险模型是一种基本的模型。在这种模型中,保险公司收到一定量的...
![带利率因子的连续时间复合二项模型的破产概率问题]()
论文摘要本论文以带利率的破产概率为主线展开讨论,主要研究了连续时间复合二项模型。我们这里认为连续时间复合二项模型{U（t）}是Gerber的复合二项模型（离散时间复合二项模型）...
![独立积的重尾性状及其在风险理论中的应用]()
论文题目:独立积的重尾性状及其在风险理论中的应用论文类型:博士论文论文专业:概率论与数理统计作者:陈昱导师:苏淳关键词:独立积,破产概率,利息力,有利息力的更新模型文献来源:中...
![中国商业银行混业的风险分析]()
论文题目:中国商业银行混业的风险分析论文类型:博士论文论文专业:国际贸易学作者:胡再勇导师:林桂军关键词:模拟合并,混业经营,破产概率,系统性风险文献来源:对外经济贸易大学发表...
![杭敏：常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态论文]()
本文主要研究内容作者杭敏,郭多（2019）在《常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态》一文中研究指出：讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列...
