破产时刻论文

连续时间复合二项模型破产严重程度的度量
论文摘要在本文中，我们研究了刻画连续时间复合二项模型破产严重程度的几个量。首先，算出了连续时间复合二项模型从破产到第一次恢复的过程中破产赤字的最大值所服从的分布。并计算出了破产...
对具有两类索赔的风险模型的若干研究
论文摘要风险理论作为保险精算数学的一部分，主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率问题。经典的复合Poisson风险模型主要考虑了同一类的风险构成的风险模型。但是，由于现...
常利率下更新风险模型的破产概率
论文摘要本文主要研究常利率下的更新风险模型,也就是利率为常数,保费均匀连续的收取,但理赔到达过程为一般更新过程,主要内容为:第一部分描述当更新随机变量满足特定条件下得到不破产概...