谱风险度量论文

动态谱风险度量及最优投资组合分析
论文摘要随着我国金融市场的逐步开放和经济周期的变化,我国的金融市场将越来越受到国际金融市场的影响,我国金融市场所呈现的波动性也越来越大。由于我国金融体系还不够完善,金融机构和企...
基于谱风险度量的投资组合优化模型研究
论文摘要近年来,金融风险成为国际金融界、理论界和监管机构共同关注的对象。特别的2008年爆发了罕见的全球金融危机,引发人们对自由竞争市场结构和金融创新产品监管更进一步的思考。风...