![基于情景生成的投资组合鲁棒优化研究]()
论文摘要金融市场充满未知和波动。如何克服波动性,将未知因素对收益的影响限定在一定可承受范围内,获得具有较高稳定性的高收益成为金融领域研究的新方向。经典的金融理论和研究方法虽然在...
![基于随机规划的多阶段养老基金投资策略研究]()
论文摘要本文利用多阶段随机规划方法,研究我国养老保险基金的投资策略问题。首先,本文对经典随机规划模型进行比较分析,在此基础上给出用于动态投资组合选择的随机规划模型的一般形式。随...
![“从紧”货币政策下的银行资产负债管理问题研究]()
论文摘要我国当前宏观流动性过剩问题越来越突出,随着我国经济的高速增长,贸易顺差规模越来越大以及人民币加速升值的预期,宏观流动性过剩一段时间内会一直存在。央行抑制流动性过剩的货币...
![最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究]()
论文摘要经济中的每一个个体都要面对不确定性因素的影响,他的每一个行动的效果都由确定性因素和不确定性因素共同决定。帮助人们处理确定性问题的理论现在已经发展的非常完善,但是到目前为...
![基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究]()
论文摘要随机规划模型作为一个强大的工具被广泛地应用到资产配置、资产负债管理以及投资组合管理等金融领域。随机规划需要生成大量的情景元素来模拟未来的不确定性,以此构建情景树作为随机...
![我国寿险公司随机资产负债管理建模与分析]()
论文摘要由于我国对利率水平进行管制的历史原因,还有我国寿险公司资产负债风险管理手段技术较为落后,在新形势下外部经济环境的频繁变动加剧了我国寿险公司的资产负债风险。原来静态的假设...
![资产负债管理多阶段模型及应用研究]()
论文摘要经济全球化、金融一体化进程的加快加剧了金融市场的风险，机构投资者的快速发展要求加强风险管理，资产配置是风险管理的重要手段，而考虑负债的资产配置是有效的风险管理方法，资产...
