期权定价论文

一、债转股中的道德风险及其解决思路（论文文献综述）谢丹[1]（2006）在《金融不良资产系统化管理模式研究》文中进行了进一步梳理金融不良资产管理问题一直以来都是金融业深切关注的...

论文摘要在金融工程领域,随着金融市场的日益复杂化和多样化,越来越多的金融问题无法直接通过解析公式进行求解,而需要求助于复杂的数值算法并进行大量计算。而在金融市场,尤其对于金融交...

论文摘要许多期权合约的标的资产,例如货币,商品,能源,温度以及股票,都会表现出均值回复和波动率的随机性.本文研究了当标的资产价格服从带随机波动率的均值回复对数正态分布过程时的欧...

论文摘要随着金融市场的逐渐发展,很多学者发现金融市场并不是完全的服从标准的Brown运动,大多数情况下是遵循“有偏的随机游走”过程,有效市场假说理论也就不能完全的解释金融这个大...

论文摘要商业银行是金融系统的核心组成部分,其稳定性对整个系统乃至资本市场的稳定具有重要意义。全球性金融危机事件表明,实施银行危机预警是预防银行危机发生与蔓延、维护经济与社会秩序...

论文摘要传统的期权定价模型是在完全信息市场的假设下建立的。但是近几十年以来金融经济学家们陆续发现了一些资产定价中的异常现象,例如“惯性效应”、“规模效应”和“价值效应”等,这些...

论文摘要在金融分析中,期权定价一直是关注的焦点。自从经典的B-S公式诞生以来,围绕B-S公式所作得各种推广和改进一直涌现。经典的B-S公式是在假定标的资产遵循标准Brown运动...

论文摘要金融投资是当今社会非常活跃的经济活动之一,然而金融资产及衍生产品的定价在投资领域中备受青睐,可以根据定价模型进行投资决策、规避风险并达到预期投资决策目标。金融衍生工具定...

论文摘要改革开放三十多年以来,我国经济保持了高速发展,受益于我国经济的快速发展,医疗水平与人民生活水平不断提高,死亡率逐年下降,人的平均预期寿命不断增长。而在另一方面,我国自1...

论文摘要期权定价一直是金融数学的核心研究内容之一.自Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来,期权定价理论出现了一大批成果,而且被应用于金...

论文摘要期权是最重要的金融衍生品,它在风险管理中有着重要的作用。亚式期权是交易最为活跃的奇异期权,对它的研究一直受到广泛关注。由于算术平均亚式期权不存在解析解,因此需要应用数值...

论文摘要目前,全世界60岁以上的老年人口总数已达6亿,有60多个国家的老年人口达到或超过人口总数的10%,进入了人口老龄化社会行列。人口老龄化的迅速发展,引起了联合国及世界各国...

论文摘要期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量,它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况,是期权交易的核心问题。期权定价在金融应用领域中是数学上最复杂的问题之一。Map...

论文摘要期权是指一种选择权,持有者通过付出一定成本而拥有一项在到期日或到期日之前根据具体情况做出具体选择的权利。期权的实质是赋予其持有者一项权利而不是义务。1973年,Fisc...

论文摘要70年代以来，随着计算机通讯技术和经济全球化的发展，国际金融市场体系发生了很大的变化.以货币、股票、债券等传统金融产品为基础的金融衍生产品取得了巨大发展.期权和期权类衍...

论文摘要期权定价一直是现代金融领域研究的核心问题之一.随着全球经济的快速发展,一些重大事件对期权定价的影响呈明显趋势,单纯的依赖于传统的B-S模型,会造成投资者对预期的错误估计...

论文摘要期权作为一种重要的金融衍生证券,于70年代中期首先在美国出现。30多年来它作为一种金融创新工具及防范风险和投机的有效手段,得到了迅猛发展。但是期权的价格很难从市场中直接...

论文摘要我们在这篇论文中以两种算法,分常数波动率与随机波动率两种情况,对多维资产美式勒式期权的定价问题进行了研究。研究多维资产美式勒式期权的定价问题将面临两方面困难。一方面,在...

论文摘要在现代金融市场中,期权是一种重要的基础性金融衍生产品。如何准确地为期权定价一直是众多学者研究的重要课题。本文主要研究RBF神经网络在期权定价中的应用。主要工作如下：1....

论文摘要亚式期权作为一种强路径依赖期权,是新型期权中常见的一种,其执行与否取决于合同期内股票平均价格的高低。由于采用平均值可以减少价格波动的所带来的影响,从而亚式期权比类似的常...