![Lévy过程下的障碍期权定价研究]()
论文摘要期权交易是近二十多年来国际金融市场最具特色的合同交易之一,其最基本用途是为了转移利率和汇率变动风险,防止了不利价格变动可能带来的更大损失。另外,期权作为衍生证券、金融工...
![实物期权定价理论在石油开发项目价值分析中的应用]()
论文摘要石油开发项目投资具有投资建设时间长、投资不可逆性和较高的不确定性等特点，投资项目的不确定性因素形成了投资的机会价值。传统的投资决策方法忽视了石油开发项目的期权价值，常常...
![波动率服从有限Markov链的亚式期权定价]()
论文摘要20世纪70年代以来,现代金融衍生工具的兴起与迅猛发展是全球金融领域发生的最引人注目的变革。期权作为金融衍生工具的核心,成为理论界研究的重点和热点。期权理论研究的重点之...
![上市公司控制权让渡定价研究]()
论文摘要控制权转移(corporatecontroltransferring)也称接管(takeover),是并购活动(mergersandacquisition)的主要方式之...
![倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用：风险度量，定价机制的估计以及期权定价]()
论文摘要倒向随机微分方程（BSDE）的线性形式首先由Bismut（1973）在引入，1990年Pardoux&Peng（1990）研究了Lipschitz条件下非线性倒向随机微...
![经理股票期权定价问题研究]()
论文摘要本文运用期权定价理论、契约理论、会计理论和公司治理理论，采用数理推导和案例研究等多种研究方法，对经理股票期权定价理论进行了研究。首先从期权的种类和发展现状入手，区分了经...
![关于美式封顶期权的数学分析]()
论文摘要本文利用偏微分方程理论研究美式封顶看涨期权定价函数的性质以及最佳实施边界。并给出美式封顶看涨与美式封底看跌期权的对称关系。论文目录引言第一章有关期权的概述§1历史回顾§...
![障碍期权定价问题的若干研究]()
论文题目:障碍期权定价问题的若干研究论文类型:硕士论文论文专业:应用数学作者:王杨导师:张寄洲关键词:期权定价,欧式期权,障碍期权,定价公式,平价公式文献来源:上海师范大学发表...
![中国上市公司信用风险研究]()
论文题目:中国上市公司信用风险研究论文类型:硕士论文论文专业:证券与期货行情分析作者:张立鹏导师:冯力关键词:信用,信用风险,主成分分析,期权定价文献来源:东北财经大学发表年度...
![我国投资连结保险定价模型的研究与实证分析]()
论文题目:我国投资连结保险定价模型的研究与实证分析论文类型:硕士论文论文专业:数量经济学作者:张平导师:佟孟华关键词:寿险,投资连结险,期权定价文献来源:东北财经大学发表年度:...
![外汇期权定价及其实证研究]()
论文题目:外汇期权定价及其实证研究论文类型:硕士论文论文专业:工商管理作者:钱小牧导师:周孝华关键词:外汇期权,期权定价,两得宝,期权宝文献来源:重庆大学发表年度:2005论文...
![基于波动率、执行价格、交易成本的期权定价研究及应用]()
论文题目:基于波动率、执行价格、交易成本的期权定价研究及应用论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:李超杰导师:何建敏关键词:期权定价,交易成本,执行价格,波动率文献来...
![韩星宇：场外期权定价和对冲及倒向随机微分方程的应用论文]()
本文主要研究内容作者韩星宇（2019）在《场外期权定价和对冲及倒向随机微分方程的应用》一文中研究指出：金融衍生品是在未来某一时间执行关于某些基础资产的某种交易的合同约定。一方面...
![高雄：跳影响下欧式期权定价的有限差分方法论文]()
本文主要研究内容作者高雄（2019）在《跳影响下欧式期权定价的有限差分方法》一文中研究指出：为解决Black-Scholes模型几何布朗运动的假设与实际资产变化的波动率&quo...
![叶芳琴：次分数布朗运动下带红利的两值期权定价论文]()
本文主要研究内容作者叶芳琴,刘文倩,林先伟（2019）在《次分数布朗运动下带红利的两值期权定价》一文中研究指出：本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论...
