时变方差协方差矩阵论文

基于Laplace分布的均值-CVaR模型研究
论文摘要自2000年CVaR的概念被提出以来,CVaR就因其概念的合理性和计算的优越性,被学术界认为是一种比VaR更为合理有效的现代风险管理方法。本文将CVaR概念应用于投资组...