市场微观结构噪音论文

基于高频数据的GARCH模型的参数估计
论文摘要随着电子化交易的普及和信息技术的高速发展,日内高频数据的获取变得越来越容易.一般而言,日内高频数据往往包含更多的信息.Visser（2011）提出的波动率替代模型能将日...