市场有效前沿论文

卖空要求交纳保证金条件下的市场有效前沿
论文摘要本文在连续时间Markowitz均值-方差框架下,讨论卖空要求交纳保证金条件下,投资者如何构建最优投资组合的问题.我们将该问题转化为一类特殊的非线性二次最优控制问题,运...