首中时论文

随机方程及其在信用风险中的应用
论文摘要本文分五个部分来研究反射随机微分方程,随机偏微分方程以及它们在信用风险理论中的应用。反射随机微分方程可视为一个Skorohod问题。在李普希兹条件下,其强解的存在唯一性...
对称Markov过程的极大游程和极小游程
论文摘要本文研究了R~d(d≥3)上一致椭圆扩散过程的游程问题。利用势的基本公式,将布朗运动首中时的结果推广到一致椭圆扩散过程,结合强Markov性,我们分别求出了一致椭圆扩散...