双指数跳跃扩散模型论文

双指数跳跃扩散模型在中国的实证研究
论文摘要BSM模型(Black—Scholes—Merton期权定价模型)是期权定价的经典基石,与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,也就是客观变...