随机波动模型论文

论文摘要经济、金融领域中很多时间序列都可以表示成状态空间模型，对应于求解线性、高斯状态空间模型的卡尔曼滤波已得到广泛运用。但是经济、金融中的机制转移模型、随机波动模型及时变参数...

论文摘要异方差是金融收益时间序列的常见问题,它是证券组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）及期权定价公式的核心变量,风险管理中计算VaR（Valueat...

论文摘要随着金融市场的不断发展与创新,对全面、准确地刻画金融资产之间复杂的波动特征和相依结构提出了更高的要求,这是金融资产组合构建、风险管理和资产定价等的核心任务。传统的多元统...

本文主要研究内容作者刘玲妙（2019）在《MCMC交织策略下中国股市多变量因子随机波动研究》一文中研究指出：波动性作为一种衡量金融资产投资风险的有力工具,在现代金融领域中有着广...

本文主要研究内容作者孟庆斌,宋烜,宋祉健（2019）在《基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测》一文中研究指出：人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条...