随机积分论文

论文摘要自从1990年[22]Pardoux和彭实戈教授的奠基性文章发表以来,倒向随机微分方程（简记：BSDE）的研究吸引了越来越多学者的关注。他们证明了倒向随机微分方程的系数...

论文摘要本学位论文旨在研究几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题,全文共分七章。第一章主要介绍分数布朗运动,次分数布朗运动,双分数布朗运动的基本概念及相关性质。给出了问题产生的...

论文摘要20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃,全球进入浮动汇率时代。外汇期权作为一种新兴金融衍生产品,目前已成为国际金融市场的重要避险和投资工具。如何通过合理的数学模型来确定外汇...

论文摘要现代数理金融研究的一个重要目标就是寻找超越Black-Scholes模型的理论和方法.这些新的模型可以是为了弥补经典的Black-Scholes模型的不足,也可以是为了...