随机微分对策论文

论文摘要在本文中我们将考虑由非线性随机微分方程描述的随机微分对策的最优目标问题。随机微分对策可转换成倒向随机微分方程的形式。倒向随机微分方程从1990年诞生至今已有20余年,并...

论文摘要从Pardoux和Peng[58]的基础性工作以来,倒向随机微分方程（BSDE）和正倒向随机微分方程（FBSDE）由于其良好的结构和在随机控制、偏微分方程、金融数学等领...

论文摘要本文由两部分组成,分别研究不确定拟Hamilton系统的非线性随机最优控制的鲁棒性与其鲁棒控制。在第一部分中,首先基于不确定参数和随机激励的独立性,应用随机平均法和随机...