随机线性二次型方法论文

基于跳—扩散模型的最优投资策略研究
论文摘要2000年,X.Y.Zhou和D.Li在《连续时间下均值-方差组合选择问题》一文中,利用随机线性二次型控制理论,研究了当资产价格满足随机扩散微分方程时的最优投资组合策略...