条件回收率论文

违约损失率分布特征与量化方法研究
论文摘要违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是按新巴塞尔资本协议实施内部评级法(IRB)高级法的银行必须自行估计的参数。本文对LGD的影响因素,分布特征和计量方法进...