![基于GARCH模型族的沪市波动性实证分析]()
论文摘要本文以上证综指日收益率作为研究对象,利用Eviews5.0统计软件对样本数据进行统计特征分析,主要得出以下结论:序列数据具有尖峰厚尾特征;序列数据具有异方差特征;序列数...
![基于支持向量机的金融时间序列预测]()
论文摘要金融时间序列的特点:(1)产生过程的随机性、复杂性;(2)多数含有噪声;(3)数据间具有较强的非线性。近年来,人们将神经网络、混沌理论、遗传算法以及系统理论和当代应用数...
![指数波动与市场有效性研究 ——对上海深圳股票市场的实证分析]()
论文摘要市场有效性是股票市场研究中的基本问题。股票市场的有效性直接关系到资本配置的效率,对于宏观经济的发展和稳定有着巨大的影响。从1990年底上海证券交易所的成立至今,中国股票...
![门限自回归模型中自回归条件异方差的广义谱密度检验]()
论文摘要门限自回归模型在时间序列分析中已得到广泛应用。当建立或应用这种模型时,了解条件异方差的存在性是很重要的。本文分两节对门限自回归模型中自回归条件异方差的广义谱密度检验进行...
![一阶高次ARCH模型]()
论文摘要恩格尔的ARCH模型自问世以来,由于其对条件异方差的假设,可以很好的描述金融资产收益率分布的类聚现象和厚尾现象,ARCH类模型在描述和预测金融时间序列方面得到广泛应用。...
![对我国期货市场收益与收益波动的实证研究]()
论文题目:对我国期货市场收益与收益波动的实证研究论文类型:硕士论文论文专业:数量经济学作者:王力导师:王雪标关键词:期货市场,期货收益,期货收益波动,持仓量,交易量,期货市场日...
