![基于跳—扩散的期权定价模型]()
论文摘要期权定价一直是现代金融领域研究的核心问题之一.随着全球经济的快速发展,一些重大事件对期权定价的影响呈明显趋势,单纯的依赖于传统的B-S模型,会造成投资者对预期的错误估计...
![再装期权和广义交换期权的定价问题研究]()
论文摘要一般关于期权的定价都是假定股票的价格服从连续扩散过程[1],但实际分析股票价格行为过程时,发现股票价格并不是总连续的.从而文献[2]提出了股票价格服从跳扩散的模型,而对...
![欧式幂期权的保险精算法定价]()
论文摘要本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分四章。第一章引言,给出期权定价,期权定价的保险精算法定价及幂期权的背景及前人的结果。第二章,列出Brown运动,It?o积分,P...
![几种模型下欧式期权定价的研究]()
论文摘要在数理金融中,未定权益的定价问题占有相当重要的地位,自布莱克和斯科尔斯（Blackandscholes）于1973年发表了一篇关于期权定价的开创性论文以来,大量关于期权...
![跳扩散模型中的期权定价]()
论文摘要期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,促进了金融市场的繁荣,它与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题在一起,被认为是现代金融学的五大模块理论。本论...
![部分信息下考虑汇率时带跳的股票价格问题]()
论文摘要本文主要考虑了带随机波动率的资产价格模型中系数的非线性滤波问题。我们还考虑了投资者的投资组合受到汇率的影响。更准确地说，假定资产价格St在随机时刻0＜τ1＜τ2＜…发生...
![双因素市场结构跳扩散组合模型的债券和期权定价]()
论文摘要近年来,金融市场的发展日新月异,金融数学的理论与应用研究也得到了快速发展。很多学者为此做出了重大的贡献,然而大多数的研究都建立在单因素的传统利率模型上,但大量事实表明,...
![住房抵押贷款保证险的定价研究]()
论文摘要住房抵押贷款作为解决个人住房问题,启动住房消费的有效途径之一,近年来有了较大发展,但其风险也暴露无疑。这些风险已成为开展住房抵押贷款业务的重要障碍。发展住房抵押贷款保险...
![汇率联动期权的定价与创新]()
论文摘要当投资者投资于国外资产时,由于资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,所以汇率联动衍生品的定价问题具有重要意义。本文讨论了多种情况下股票-汇率联动期权的问题。一,本...
![高雄：跳影响下欧式期权定价的有限差分方法论文]()
本文主要研究内容作者高雄（2019）在《跳影响下欧式期权定价的有限差分方法》一文中研究指出：为解决Black-Scholes模型几何布朗运动的假设与实际资产变化的波动率&quo...
