![风险乘数动态调整的投资组合保险策略及实证分析]()
论文摘要股票市场的风险主要分为系统性风险和非系统性风险。化解非系统性风险可以通过证券组合相互抵消,而规避系统性风险则需要投资组合保险策略,从而保证投资者既可以继续拥有资产增值的...
![投资组合保险策略在风险管理中的应用]()
论文摘要投资组合保险是一种资产配置的方法,它在股票市场波动时按照一定的操作规则,通过不断改变所持有的无风险资产和风险资产之间的比例来达到避险的目的,其特点在于既能够锁定资产组合...
![基于基金配置策略的基金业绩研究]()
论文摘要随着中国经济的发展,居民的金融投资意识越来越强,对基金进行研究具有重要的实践意义。本文基于基金配置策略理论和基金业绩评价方法,结合数学模型和我国的证券市场,对基金业绩进...
![基金配置策略的实证研究]()
论文摘要中国A股市场在2001年到2007年经历了一次大规模的牛熊更替。笔者所在机构采取高抛低吸策略在熊市取得了战胜市场的业绩,但是在牛市场却落后于市场。与许多机构投资者相反,...
![动态投资组合保险理论数值分析和实证检验]()
论文摘要投资组合保险是一种动态资产配置的方法,其特点在于能够锁定风险资产组合下跌的风险,同时又保有向上获利的机会。投资组合保险策略在投资期内根据风险资产价格波动不断调整风险资产...
![投资组合保险理论以及CPPI策略的数值分析]()
论文摘要以马可维茨模型(Markowitz1952)为代表的投资组合理论指出,通过构造分散化的组合投资可以在一定程度上减少或者消除证券市场的非系统性风险,但分散化的组合投资并不...
![风险预算在核心卫星资产组合管理中的应用研究]()
论文摘要风险预算是继VaR风险管理方法之后又一种新的风险管理理念。在风险管理日益被重视的今天，由于核心—卫星资产组合管理方法将消极投资策略和积极投资策略结合起来，融合了消极投资...
