投资组合论文

论文摘要本文研究非对称信息下的资产定价,随机微分效用下的稳健投资与非Lipschitz条件下的随机最优控制动态规划理论,分为以下三个部分：第一部分讨论内部人交易问题。这一章是在...

论文摘要本文简述并分析了现代投资组合选择的理论发展过程,介绍了不同的模型方法以及它们之间的区别和联系。详细介绍了均值-方差模型和均值-VaR模型,讨论当协方差阵正定和奇异两种情...

论文摘要进入二十一世纪以来，我国的航空产业发展迅速。航空产业的快速发展也推动了我国国民经济的迅速发展，成为我国国民经济的支柱产业。航空产业的高速发展以及航空产业开发严重依赖银行...

论文摘要随着我国经济体制改革的不断深入和社会主义经济市场化程度的逐渐提高,证券投资已经成为我国居民投资理财的一个主要渠道。而基金投资是证券投资的主要形式之一,也是现代投资学的主...

论文摘要当今金融理论研究的核心在于如何在不确定条件下对资源进行分配和利用,即最优投资组合问题,其中寻求最优投资组合策略是一个重要的课题,同时,稳健性的要求决定了对资产组合进行保...

论文摘要随着我国金融市场的逐步开放和经济周期的变化,我国的金融市场将越来越受到国际金融市场的影响,我国金融市场所呈现的波动性也越来越大。由于我国金融体系还不够完善,金融机构和企...

论文摘要我国上市公司信息披露包括定期报告和临时公告两个层面,定期报告分为年报、中报和季报,临时公告主要涉及上市公司发生的重大事件的公告。投资者在关注上市公司层面的数据和公告时,...

论文摘要投资基金是当前世界资本市场中最为活跃的因素,投资基金市场的繁荣反映了基金投资所带来的日益丰厚的收益。然而,越来越丰厚的收益背后也必然伴随着越来越高的风险,刚刚过去的全球...

论文摘要证券市场上的投资者都希望选择最适合自己资产或者资产组合进行投资,以获得最大的效用,即最大的满意程度。众所周知,证券市场上的投资收益往往是不确定的,因而投资者从中产生的效...

论文摘要自改革开放之后,随着中国国力和国际地位的提升,社会公众的购买力不断增强,进而增加了越来越多的投资和消费的需求,而这种需求不再是温饱问题,而是如何使自己的财富不断保持增长...

论文摘要投资组合研究的两个重要主题是:一是投资组合比重的优化配置;二是投资组合风险价值的度量。针对上述主题,本文从这两个方面研究入手。由于金融市场具有尖峰、厚尾、波动、偏斜等特...

论文摘要一、研究背景在金融市场中,证券投资者主要面临着证券市场的风险,因此各个国家的证券机构都把证券市场风险作为监管的重点。由于中国的证券市场才刚起步没多久,和国外成熟的市场环...

论文摘要在中国,作为一种创新型和开放型的融资渠道,房地产投资信托基金(即REITs)在房地产中表现出了强劲的发展势头。同时,资金密集型的商业地产正在中国如火如荼的发展,它的发展...

论文摘要从改革开放到全面建设小康社会,高速增长的国民经济以及城市化的推进促使了中国房地产行业的快速发展,房地产行业已经成为了国民经济发展中的支柱性增长点,与此同时中国的房地产市...

论文摘要我国正在进入人口老龄化阶段,现收现付制的养老保险体制不能满足养老金的巨额支付需要,进行改革后养老保险基金具有了投资的功能,要求有一定的投资收益才可以保证新制度的支付需要...

论文摘要养老保险制度由于和民生关系紧密,始终是政府的重要工作之一,同时也是学术界关注的重要研究课题。而基本养老保险又是养老保险制度中最重要的组成部分,关系到百姓的基本养老保障问...

论文摘要近年来随着我国金融市场及金融体系的不断完善和发展,越来越多的个人和机构投资者开始参与到证券市场中来。然而任何投资都是有风险的,自1952年亨利·马克维茨创立投资组合理论...

论文摘要养老保险作为一项重要的社会制度,直接关系到社会的稳定和经济发展的持续性；近年来,人口老龄化压力不断增大,养老基金个人账户部分“空帐”运营问题也引起广泛关注；而且随着养老...

论文摘要我国证券市场始于20世纪90年代，虽然经历了近20年的快速发展，但是与欧美等发达国家的证券市场相比还存在差距。如何把国外学者的研究成果运用到我国证券市场中，具有重要的理...

论文摘要20世纪90年代以来，随着金融衍生产品市场的迅猛发展，加剧了金融市场的波动，2008年的金融危机使得大量的金融机构和投资者破产，风险管理再一次成为金融活动的核心内容。基...