投资组合论文

论文摘要金融市场充满未知和波动。如何克服波动性,将未知因素对收益的影响限定在一定可承受范围内,获得具有较高稳定性的高收益成为金融领域研究的新方向。经典的金融理论和研究方法虽然在...

论文摘要投资组合优化方面的研究是防范金融风险、维护金融稳定的基础。投资组合优化的关键在于对投资组合风险的衡量和控制,因此,投资组合优化方法的改进和发展主要集中在投资组合的风险衡...

论文摘要中国股票市场经历了20年的发展,股票市场日渐完善,市价总值居于世界前列,无论对于个人投资者还是机构投资者,股票投资都是投资理财、分散风险的重要选择。本文以证券市场投资中...

论文摘要2000年,X.Y.Zhou和D.Li在《连续时间下均值-方差组合选择问题》一文中,利用随机线性二次型控制理论,研究了当资产价格满足随机扩散微分方程时的最优投资组合策略...

论文摘要随着世界金融产业的发展,开放式证券投资基金日益成为广大投资者所青睐的理想的投资工具。它除了具有“集中资金、专业理财、组合投资、分散风险”的优势之外,还因为其独特的产权制...

论文摘要船舶投资是航运企业经营的重要内容之一,它涉及航运企业生产经营的全局,船舶投资决策是航运企业的战略层面的活动,影响着企业的经营效益和未来的发展状况。国际航运业受世界经济和...

论文摘要在证券投资领域风险是把双刃剑,投资者既想利用风险来获取收益,又担心风险造成较大的损失,这是投资者普遍面临的矛盾心态。为了获得稳定收益,投资者利用投资组合来分散投资的风险...

论文摘要近年来,随着我国加入WTO,不断增长的贸易竞争和摩擦对我国经济发展形成较大的冲击。作为一个农业大国,农业经济的发展一直是我国经济发展的重中之重,农产品价格越来越多的受到...

论文摘要廉租住房作为我国实施住房保障制度的核心内容,是计划经济向市场经济转轨过程中产生的全新产物,其目的是政府通过法律、政策、行政等手段对部分财产进行分配,促进社会公平,以保证...

论文摘要我国的养老保险基金面临巨大的保值增值压力。中国是世界上人口老龄化发展最快的国家之一,未富先老。据测算,1990年中国每100个劳动年龄人口抚养13.74个老年人,200...

论文摘要近年来,金融风险成为国际金融界、理论界和监管机构共同关注的对象。特别的2008年爆发了罕见的全球金融危机,引发人们对自由竞争市场结构和金融创新产品监管更进一步的思考。风...

论文摘要本文在概述证券投资基金的基础上,运用有效市场和理性预期的理论,分析我国股票型封闭式基金折价问题,认为我国现有股票型封闭式基金长期折价主要是由基金封闭期限、分红能力造成的...

论文摘要投资组合保险的主要理论观念是付出一特定保费,借由牺牲少许价格上涨的上方利益,以锁定投资组合面临价格下跌的风险,将投资组合的风险控制在某一可接受的范围内,同时若在市场多头...

论文摘要传统的金融计算大多基于多元正态分布,运用方差-协方差法来求解投资组合的在险价值（Value-at-risk）。虽然传统方法已公式化,具有运算简单的优点,但在实际应用中,...

论文摘要在金融衍生工具中,外汇期权最大诱惑在于以小博大的杠杆作用,这种杠杆既能放大收益,也能放大亏损,是把双刃剑。由此可见,对外汇期权的风险进行度量是十分有意义的事情。外汇期权...

论文摘要现代保险业中,保险市场竞争剧烈,使保险公司承保利润不断下降,单纯的承保业务已不能再维持现代保险业的发展需要,保险资金的有效运用已成为现代保险业发展的关键性因素之一。本文...

论文摘要通过对组合投资风险分散的理论研究,可以得到在组合投资下风险分散的极值：非系统性风险被完全分散掉,而系统性风险被余留下来。因此,对于降低最佳组合投资的风险研究,也就转变为...

论文摘要随着财富的积累和金融市场的完善，人们越来越希望能够通过金融市场和金融工具来改善和提高生活质量，这也就产生了对投资建议的需求。如何高效的管理投资组合已成为亟待解决的难题，...

论文摘要“中国基金(ChinaFund)”是一支于1992年在美国纳斯达克交易所上市的封闭式基金,来自英国的马丁可利资产管理公司是其基金管理人。从1992年成立至今,“中国基金...

论文摘要2007年我国五项社保基金收入已突破1万亿。随着我国社保基金规模的增加,对我国社会保障基金的投资管理和监管工作提出新的要求和面临新的挑战。现行的社保基金投资渠道单一和监...