![文化算法及其在投资组合中的应用研究]()
论文摘要文化算法是在深入分析原有进化理论的优越性与不足的基础上,借鉴社会科学中的社会(文化)进化理论与已取得广泛共识的研究成果,而提出的一系列新的算法。文化算法是一种基于知识的...
![基于CVaR-Copula的养老基金投资模型及应用研究]()
论文摘要为了实现养老基金保值增值的目标,本文结合中国国情,选取股票、国债、企业债券和银行存款作为养老基金的投资工具,利用Copula函数研究股票、国债和企业债券间的相关结构,运...
![基于客户需求分析的银行个人金融理财业务的研究]()
论文摘要近年来,中国经济持续、快速发展,GDP、人均收入、存款余额等对人民生活收入、生活质量和个人财富积累产生重大影响的指标都大幅度增长。中国人民在逐步走向富裕的途中,也经历了...
![我国商业银行债券投资业务现状分析与策略探讨]()
论文摘要商业银行是历史最为悠久、业务范围最为广泛、对社会经济生活影响面最大的一类金融机构,在我国的金融体系中有着至关重要的地位。而在我国商业银行的所有资产中,债券投资具有较大的...
![差分进化算法及其在指数复制中的应用]()
论文摘要指数优化复制问题可以归结为一个高维非线性混合整数优化问题,高维非线性混合整数优化问题是一个很难求解的全局优化问题。本文设计了一套求解高维非线性混合整数优化问题的差分进化...
![投资组合的VaR模型及基于Garch类模型的VaR计算]()
论文摘要证券投资的最根本目的在于获取利益。但在投资活动中,收益总是伴随着风险。通常,收益越高,风险越大反之亦然。为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资...
![CVaR风险度量方法及其在投资组合优化中的应用研究]()
论文摘要现代投资组合理论的目的,是通过优化投资组合,达到在给定的收益水平下投资风险最小化,或者在给定的风险下使投资者的收益最大化,这里的投资组合风险主要指的是市场风险。因此,其...
![基于CVaR的投资组合风险管理模型及实证研究]()
论文摘要近年来,国际上由于市场风险管理不善而导致巨额损失的金融机构和投资公司比比皆是。2007年以来的美国次贷风波更是导致多家投资公司破产,投资次贷的国际银行损失惨重,由此引发...
![基于盈余最优化的资产配置模型及实证研究]()
论文摘要机构投资者对资金进行资产配置决策时,必须充分考虑将来所要支付的债务,资金运用的方式要适应未来偿债支出的特点。在研究机构投资者资产配置问题时,关键是要从负债约束的特点入手...
![金融资产收益相关性及持续性研究]()
论文摘要金融资产收益相关性及持续性研究是金融工程研究领域的中心,准确度量资产收益之间的相关性及持续性是探索资本市场运行机理和实务操作的关键。为此,将统计物理学和多元统计学中的有...
![汇率波动下石油期货价格建模及随机最优投资组合的研究]()
论文摘要本文主要针对石油期货市场,建立了带有汇率波动因素的石油期货的价格模型,然后研究了基于随机最优控制理论的投资组合方案。对于实际的石油期货市场,在标的资产的即时价格、便利收...
![寿险资金投资组合选择模型研究]()
论文摘要在现代寿险行业激烈的竞争环境下,如何运用所掌握的资金,通过投资业务,实现寿险资金的保值增值,以保证自身的偿付能力,已经成为现代寿险公司经营管理的重要课题。本文以寿险资金...
![基于Copula理论的金融市场相依结构研究]()
论文摘要经济全球化和金融市场国际化导致了金融市场之间的联系越来越紧密,彼此的关系更加复杂。由于准确刻画金融市场之间的相依结构是研究投资组合以及风险管理的基础,在金融决策中,为了...
![大股东基于投资组合管理的行为影响分析]()
论文摘要对大股东的研究已成为公司治理结构研究的一个重点。我国股权集中度高,大股东的控制力强,上市公司被大股东控制的情况较突出。因此,探寻大股东行为的规律性,对深入理解大股东和预...
![摩擦市场下的投资组合问题的研究]()
论文摘要投资组合的优化理论研究是投资者在权衡风险最小化的基础上最大化自身效益的方法。现代投资组合理论的提出，使金融投资理论从描述性的定性分析阶段上升到科学严密的定量分析阶段，也...
![部分海外融资的公司资本结构]()
论文摘要本文以具有部分海外融资的公司资本结构为研究对象。在分析和借鉴西方资本结构理论的基础下，结合连续时间的Modjgliani-Miller的三个定理，考虑到市场的不确定性及...
![个人股票投资风险研究]()
论文摘要股票市场是充满不确定性的要素市场，信息、资本的快速流动使股票市场价格不断发生变化，从而导致股票市场波动。股票市场剧烈而频繁的波动决定着股票市场的投资风险。我国的股票市场...
![不确定条件投资中实物期权与博弈论相结合的研究策略]()
论文摘要传统公司金融理论将净现值(NPV)方法或折现现金流(DCF)方法用于估价相对稳定环境下的投资项目以实现企业价值最大化，对未来投资环境的不确定性往往采用提高折现率方法，将...
![我国养老基金国际投资问题研究]()
论文摘要养老基金作为全国人民的养命钱，一直以来以保证其安全性、流通性、收益性为原则进行投资，近几年来我国养老基金在国内的投资效果并不令人满意，主要原因在于我国银行存款利率较低，...
![基于CVaR的有交易费用的投资组合问题]()
论文摘要投资组合选择是现代金融理论的核心问题之一，它主要解决的问题就是如何把一定数量的资金分配到不同的资产中，使得在小于某给定风险水平下最大化收益或者在收益一定的情况下最小化风...
