投资组合选择论文

基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究
论文摘要基于均值—方差投资组合选择分析框架,研究了市场允许卖空时均值—方差模型资产集中加入k种有效证券和剔除k种无效证券后投资组合有效前沿的漂移问题,给出了有效前沿的漂移规律....
证券投资选择中的决策分析
论文摘要不确定性是金融市场的最主要特征,不确定性的存在使金融市场充满风险。在不确定的市场环境下,金融市场上的投资者的投资决策也呈现模糊和含混的性质。投资者需要根据自己对影响投资...
证券组合投资决策模型研究
论文题目:证券组合投资决策模型研究论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:胡支军导师:黄登仕关键词:投资组合选择,风险度量,风险价值理论,一般失望模型,体液免疫算法,随...
证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究
论文题目:证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究论文类型:博士论文论文专业:模式识别与智能系统作者:刘艳春导师:高立群关键词:风险值,风险管理,参数估计,非参数估计,后验检验...