![证券市场风险测量与修正]()
论文摘要VaR作为较为完善的风险测量方法,同时也是国际金融监管工具,其所具有的简单易操作,同时,可以准确反映出市场所具有的各种风险因素,现在正逐步被各个金融机构所认识并广泛应用...
![两阶段Worst-case CVaR优化及其在电力市场中的应用]()
论文摘要金融学中的一个重要课题是投资组合优化研究,其目的是在一定承受风险范围内使投资者的期望收益最大化,或者在一定期望收益水平下使投资风险最小化.本文基于WCVaR（Worst...
![基于pair Copula-GARCH-EVT-CVaR模型的投资组合优化]()
论文摘要随着金融市场的深入发展，金融创新产品层出不穷，这在为投资者提供避险工具的同时，也助长了金融市场的投机行为，客观上加剧了金融市场的波动和投资风险，各国金融机构及金融监管机...
![保险资金投资的风险研究]()
论文摘要随着中国保险业的迅速发展和保险业总资产的快速增长,保险资金的运用成为保险公司稳定发展的关键性因素。2004年10月24日,中国保监会与证监会联合发布并实施管理办法,首次...
![广义非对称金融风险测度及应用研究]()
论文摘要随着全球经济一体化经济格局逐渐形成以及各国金融市场的开放程度不断加强，金融资产的风险结构变得愈加复杂，金融风险的重要性也因此得到重新认识，金融风险管理成为现代经济与金融...
![不确定优势理论及其应用]()
论文摘要在人们生活中,一些信息和知识通常会用像“大约100公里”、“大约39摄氏度”、“低速”、“中年”等这类语言来描述,有些学者认为可以用主观概率或者模糊理论来描述这种信息。...
![基于SV和Copula的投资组合风险度量及最优策略选择]()
论文摘要投资组合理论是金融学中的重要研究课题之一,其目的是寻求一个最优投资组合,在给定的收益水平下使投资风险最小化,或者在给定的风险下使投资者的收益最大化。为了突破传统Mark...
![基于蚁群算法的投资组合优化研究]()
论文摘要投资组合理论于1952年由经济学家马科维茨提出。采用传统的二次规划方法解决投资组合优化问题时需要极大的计算量,可操作性较差。随着现代优化技术的发展,出现了如蚁群算法这样...
![Archimedean连接函数及其在投资组合优化中的应用]()
论文摘要连接函数（Copula）是用来描述多个随机变量间相依结构的统计方法,给定—个连接函数和随机向量的边缘分布,就能确定随机向量的联合分布.由于连接函数的这种性质,可以构造出...
![现阶段中国个人投资者投资组合优化研究]()
论文摘要随着我国经济的高速发展,居民个人收入不断提高,投资欲望日趋强烈。资本市场的建立与发展为包括个人在内的投资者提供了财富增值保值的场所,总体上个人投资者将从资本市场的发展中...
![基于极值动力学的优化方法及其应用研究]()
论文摘要近年来,对NP难的组合优化问题寻求高效的解决方法已成为优化领域的一个极具挑战性的研究课题。除了传统的运筹学方法,现代启发式方法正在得到越来越多的研究人员的关注和重视,已...
![可计算的投资组合模型与优化方法研究]()
论文摘要1952年,美国经济学家HarryM.Markowitz提出了均值-方差投资组合理论,奠定了投资定量化研究的基础。经过五十多年的发展,该理论已经成为现代投资组合理论的核...
![组合投资模型及其算法研究]()
论文题目:组合投资模型及其算法研究论文类型:硕士论文论文专业:应用数学作者:阿春香导师:刘三阳关键词:投资组合优化,概率准则,模型,交易费,遗传算法文献来源:西安电子科技大学发...
