![基于极值理论的外汇期权投资组合风险度量]()
论文摘要在国际金融环境的影响下,金融衍生产品不断发展。由于金融监管的放松使得投资者所面临的风险日益扩大。外汇期权作为一种金融衍生产品,即具有规避风险的功能,其本身也蕴涵着一定的...
![基于分数布朗运动下的有交易成本的欧式外汇期权定价研究]()
论文摘要20世纪70年代,由于布雷顿森林体系的瓦解,汇率风险被引起关注,各国普遍进入浮动汇率时代。由于期权交易灵活性很强,外汇期权成为规避风险和套期保值的重要工具。用数学模型定...
![基于高阶统计量的VaR风险度量和分析]()
论文摘要在金融衍生工具中,外汇期权最大诱惑在于以小博大的杠杆作用,这种杠杆既能放大收益,也能放大亏损,是把双刃剑。由此可见,对外汇期权的风险进行度量是十分有意义的事情。外汇期权...
![分形市场中两类衍生证券定价问题的研究]()
论文摘要1973年,两位伟大的金融理论家与实务家FisherBlack和MyronScholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”,给出了欧式期权定价的显式表达式,即著...
![基于分数布朗运动的外汇期权定价模型及实证研究]()
论文摘要20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃,全球进入浮动汇率时代。外汇期权作为一种新兴金融衍生产品,目前已成为国际金融市场的重要避险和投资工具。如何通过合理的数学模型来确定外汇...
![外汇期权定价及其实证研究]()
论文题目:外汇期权定价及其实证研究论文类型:硕士论文论文专业:工商管理作者:钱小牧导师:周孝华关键词:外汇期权,期权定价,两得宝,期权宝文献来源:重庆大学发表年度:2005论文...
